Идентификация факторов риска
Провести ранжирование проектов по показателю ожидаемой доходности, с учётом экспертной оценки рискованности их финансирования (указана как коэффициент λ, рассматриваемый как показатель оптимизма при принятии решения банком). Отобразить представленные проекты на двухмерной карте в координатах: «стандартное отклонение – ожидаемая доходность».
Решение:
Определим минимальную прибыль и максимальную прибыль каждого проекта, а также коэффициент пессимизма:
|
№ проекта |
Минимальная прибыль, млн. руб. |
Максимальный прибыль, млн. руб. |
Коэффициент λ, рассматриваемый как показатель оптимизма по проекту |
Коэффициент λ0, рассматриваемый как показатель пессимизма по проекту |
|
1 |
0 |
400 000 |
0,60 |
0,40 |
|
2 |
160 000 |
1 460 000 |
0,45 |
0,55 |
|
3 |
100 000 |
500 000 |
0,80 |
0,20 |
|
4 |
1 450 000 |
2 950 000 |
0,35 |
0,65 |
|
5 |
0 |
1 100 000 |
0,90 |
0,10 |
|
6 |
50 000 |
2 700 000 |
0,60 |
0,40 |
Определим ожидаемую доходность для каждого проекта:
|
№ проекта |
Эффект |
|
5 |
110000 |
|
1 |
160000 |
|
3 |
180000 |
|
2 |
875000 |
|
6 |
1110000 |
|
4 |
2425000 |
Таким образом, наиболее доходным является проект №4, наименее – проект №5.
